Главная
Карта сайта
Печать

О проекте

EGAR E4 Banking

Консалтинг

Новости

Публикации

Контакты

Главная EGAR E4 Banking EGAR ApplicationScoring Макроэкономический подход к оценке кредитоспособности физических лиц Методология Скоринг заемщика

Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заемщика


АПРИОРНЫЙ ПОДХОД    ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИК КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

EGAR Scoring - ЗАЯВКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ


Задача оценки кредитоспособности (скоринга) заемщика исторически является первой задачей, вставшей перед российскими кредиторами. В области розничного кредитования данная задача осложняется тем, что доскональное и всестороннее изучение каждого потенциального заемщика требует высоких трудозатрат. Это значительно снижает рентабельность бизнеса по той причине, что затраты на кредитный скоринг гораздо слабее связаны с величиной кредита, чем итоговые процентные платежи.

Одним из основных направлений процесса автоматизации скоринга заемщика является создание систем, использующих исторические данные о дефолтах заемщиков, имевших аналогичные наблюдаемые характеристики, что и оцениваемые на данный момент. Каковы недостатки данного подхода?

Первый и главный для России недостаток заключается в том, что пока в стране отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособности той или иной группы населения. Можно сказать проще: "Нет кредитов - нет кредитных историй. Нет кредитных историй - нет кредитов!"

Следующий важный недостаток заключается в том, что кредитоспособность заемщика зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей макроэкономической ситуации. Например, при постоянных выплатах и достаточно высоком уровне инфляции постепенно нагрузка на домохозяйство по ранним кредитным обязательствам падает, т.к. уменьшается отношение выплат к номинальному доходу заемщика. Аналогичный эффект связан с ростом реальных доходов как по сектору занятости заемщика, так и по стране в целом. Обратное тоже верно.

На рис. 1 изображен сценарий изменения годового индекса инфляции и соответствующего изменения вероятности дефолта заемщика, занятого в промышленности, в течение одного года (г. Калуга, 2001г). Как видно из рисунка, описанное выше влияние, значительно.


Рис. 1 Сценарий изменения индекса цен и соответствующего изменения риска дефолта в течение года для заемщиков занятых в промышленности г. Калуги. Рассчитано для 2001г.

Кроме того, в Российской Федерации наблюдается значительный рост волатильности доходов при росте их по абсолютной величине (рис. 2). Таким образом, некредитоспособный вчера заемщик, может сегодня быть кредитоспособным. Соответствующую информацию о его текущей кредитоспособности уже нельзя почерпнуть из прошлой кредитной истории.

Рассмотрим еще одно приложение к российской специфике. По той причине, что потребительские кредиты пока приобретает мало потенциальных заемщиков, система скоринга в качестве кредитоспособного считает не только заемщика, который самостоятельно смог вернуть кредит, но и заемщика, который, будучи некредитоспособным, смог просто перезанять деньги, например, у родственников. То есть, формально, кредитоспособным является персона, не только выполнившая свои обязательства, но и заменившая обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими. Что же будет через год, когда и у родственников тоже появятся обязательства перед банками?

Подытоживая последние несколько абзацев, можно высказать следующую мысль: если классическая скоринговая система сегодня определила заемщика как кредитоспособного, используя вчерашние данные, то это совсем не значит, что сегодня он так же кредитоспособен, как вчера, и даже не значит, что он действительно был кредитоспособен в прошлом.


Рис. 2. Зависимости волатильности доходов (среднемесячное отклонение) для потребителей занятых в секторе строительства и связи по локальному рынку г. Калуги.

И последний немаловажный, хотя и редко обсуждаемый недостаток классических скоринговых систем состоит в том, что решения, принятые с использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения принимаемые данной или другой системой впоследствии. Очевидно, что система не в состоянии идеально отделить кредитоспособных заемщиков от некредитоспособных. Соответствующая ошибка постепенно будет накапливаться, поскольку на каждом следующем шаге обучения система использует данные, полученные ею ранее.

Какой может быть выход из данного "порочного" для российской практики круга? Авторы полагают, что необходимо частично, а в некоторых случаях и полностью отказаться от использования исторических данных для оценки кредитоспособности заемщиков.

Предлагаемая и обсуждаемая здесь методика оценивает не кредитоспособность заемщика, которая наблюдалась когда-то ранее, а строит прогноз его СОВРЕМЕННОЙ и БУДУЩЕЙ возможности выполнять свои обязательства. Другими словами, строятся априорные оценки его будущих вероятностных ДОХОДОВ и РАСХОДОВ.

Использование оценок доходов и расходов уже сразу позволяет отказаться от работы с дефолтами, учитывая то, что российская специфика не позволяет переносить кредитные истории, характерные для одного региона, переносить на другой. В то же время, авторам удалось разработать методы, позволяющие с учетом социально-демографических характеристик заемщика строить прогнозы самой возможности возврата кредита.

Все приводимые в данном и смежных разделах иллюстрации, собственно, и построены с использованием указанного подхода. Как может убедиться читатель, априорные оценки позволяют строить не только прогнозы по рискам, но и, что не менее важно, делать прогнозы по кредитного продукта и по тому, как и насколько он удовлетворяет потребностям того или иного сегмента.

Априорный подход позволяет оценивать заранее затраты на сопровождение кредитного продукта:

  • затраты на продажу (скоринг заемщика)
  • затраты на дальнейшее сопровождение обязательств
  • затраты на реинвестирование.

Важно, что данный подход позволяет заранее СПРОЕКТИРОВАТЬ ВЕСЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС розничного кредитования. А значит, оценить эффективность данного вида бизнеса на заданном местном (локальном) рынке еще до того, как было принято решение о выходе на него.





 

ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИК КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

На следующем рисунке приводится образец анкеты заемщика, отражающей тот набор данных, которые могут быть проанализированы с использованием априорного подхода (рис. 1.)


Рис. 1 Образец анкеты, содержащей поля, которые могут быть использованы для оценки кредитоспособности заемщика с использованием априорного подхода.

По каждому заемщику может быть проанализировано значительное количество источников дохода. Однако использование каких-либо доходных характеристик при оценке кредитоспособности заемщика не является обязательным. В правилах оценки заложена информация об оценочной величине дохода отдельной демографической или социальной группы заемщиков. При определении кредитоспособности заемщика в рамках системы кредитного скоринга может быть учтен каждый из источников дохода, в том числе и по величине, степени надежности источника, ожидаемой будущей тенденции изменения доходов и волатильности.

Характеристика "общий доход" предполагает ввод суммарных данных, на основании которых будет реализована оценка по доходам клиента. Если эта характеристика предполагается как единственная характеристика доходов заемщика, то авторы рекомендуют вводить ограничения на ее максимальное значение или отказаться от использования таковой вообще.

Например, если заемщик в качестве общего (неподтвержденного) дохода указывает значение, превышающее на 20% величину оценочного дохода данной социально-демографической группы заемщиков в данном регионе, то в работе может быть использовано именно оценочное значение. При этом априорный подход позволяет восстанавливать ожидаемые современные и прогнозировать будущие доходы заемщика по набору его социально-экономических характеристик.

Обсуждаемое поле анкеты может быть вообще фиктивным и реально не участвовать в оценке кредитоспособности. Также данное поле в анкете может содержать прямую сумму всех прочих доходов и опять же не участвовать в оценке, поскольку в этом случае будет оцениваться каждая из составляющих доходов в отдельности.

Характеристика "Подтвержденный доход" предполагает использование данных о суммарных доходах, подтвержденных справкой 2НДФЛ.

Показатели "доход от предпринимательской деятельности", "заработная плата", "участие в доходах компании" оцениваются с учетом следующих групп характеристик: "характеристика источника основного дохода", "основные показатели" и "стаж, постоянство занятости". Данные группы полей определяют тенденции и постоянство данных доходов, а также возможность заемщика потерять свой источник дохода - например, потерять заработную плату из-за увольнения.

Составляющие дохода - "доход по ценным бумагам", "доход по вкладам", "премиальные, гонорары и авторские выплаты", корректируются с учетом рисков потерь, связанных с общим макроэкономическим фоном и учетом постоянства и долгосрочности каждого из данных источников.

Составляющая "доход от сдачи недвижимости в аренду" оценивается с точки зрения ценовых особенностей местного рынка недвижимости. Отдельно по каждому заемщику анализируются данные, касающиеся его настоящих и будущих расходов.

Поля "суммарные обязательства по кредитам" и "суммарные обязательства как поручителя" суть расходы, вычитаемые из доходов заемщика. Последний показатель вычитается частично с учетом риска возникновения кредитного случая по кредитному договору, в котором заемщик участвует как поручитель.

Прочие характеристики данной группы определяют расходы заемщика, задаваемые типологией домохозяйства: величиной, долей иждивенцев и прочее. Несмотря на то, что могут быть использованы разные варианты полей, определяющих расходы на семью, например, "количество несовершеннолетних детей", авторы рекомендует выбирать именно "типологию домохозяйства", как наиболее полную характеристику.

Группа полей "жилищные условия" дают косвенное отражение доходов и расходов заемщика. Поле "жилье в собственности" отражает наличие собственного жилья и относит заемщика к той или иной социальной группе со специфичными ей доходами. Поле "место проживания" отражает расходную составляющую на жилье, например, когда учитываются выплаты в случае аренды жилья.

Данная группа полей решает целый ряд несвязанных задач. Авторы рекомендуют вводить данную группу, если процесс андеррайтинга предполагает документальное подтверждение. При этом основная решаемая задача - это оценка предыдущих реальных доходов заемщика и корректировка подтвержденных доходов в сторону повышения или понижения.

Как видно из представленного описания, априорный подход к скорингу (оценке кредитоспособности) заемщика предлагает самые широкие возможности по созданию систем андеррайтинга заемщика. В том числе, появляется возможность поддержки узкоспециализированных форм анкет, например, для скоростного кредитного скоринга заемщика при потребительском кредитовании.

При выборе анализируемых характеристик заемщика, авторы предлагают использовать следующие правила.

  1. Входная анкета должна содержать минимум полей. Отсутствующие характеристики с той или иной степенью вероятности могут быть всегда восстановлены.
  2. Если некоторая характеристика не может быть подтверждена документально, стоит отказаться от ее использования, например, от величины общего дохода или любой из ее составляющих (гипотеза о величине дохода).
  3. Если приходится использовать не подтверждаемые документально характеристики, то для некоторых из них можно создавать дублирующие входные поля, не связанные напрямую друг с другом (проверка на непротиворечивость данных). Для определения кредитоспособности выбирается поле, задающее меньшую кредитоспособность заемщика, например, "величина дохода" и "условия проживания".
  4. Аналогично рассмотренным правилам можно использовать несколько документально подтверждаемых полей для андеррайтинга одной характеристики и для составления гипотезы о предъявлении фальшивых документов (проверка на непротиворечивость).

Возможность использования таких правил обоснована самим методом априорных оценок, который авторы применяют для оценки кредитоспособности заданной группы заемщиков.

Рассмотрим пример анкеты для андеррайтинга заемщика по нецелевому кредитному продукту, которая не требует со стороны заемщика никаких документов, кроме паспорта. На рис. 2 представлено изображение данной формы, откуда видно, какие используются поля.


Рис. 2 Образец анкеты, содержащей минимум полей, которые могут быть использованы для оценки кредитоспособности заемщика с применением априорных оценок. Для андеррайтинга требуется только паспорт заемщика.

При выборе полей анкеты были использованы правила 1 и 2. Анкета требует использования всего лишь одного документа - паспорта. Правила определения кредитоспособности для заранее заданного уровня риска по характеристикам заемщика позволяют выставить соответствующий лимит кредитоспособности.

Как видно из рисунка, форма вообще не требует ввода данных о доходах заемщика. При автоматической оценке его доходов, главным образом, используется информация о доходах населения на местном (локальном) рынке, где продается продукт. Далее, исходя из пола и возраста заемщика, эти данные корректируются в определенную сторону. С учетом вероятности изменения или потери дохода, характерного для данного сегмента потребителей, вычисляется некоторый априорный приведенный доход.

Расходная составляющая рассчитывается из количества детей, зафиксированного в паспорте.

Поскольку анкета использует минимальное количество входных данных, данные могут вводиться в компьютер непосредственно оператором, осуществляющим андеррайтинг. Анкета в бумажной форме может выводиться на печать постфактум. При поточном обслуживании весь андеррайтинг на одного заемщика вряд ли займет более 2-3 мин .

Дополнительно, при наличии у кредитора соответствующих оценок в процессе кредитного скоринга клиента могут учитываться данные, характеризующие его прошлые доходы по месту проживания. Для этого кредитор должен связать поле "стоимость жилья" с полем, куда вводится адрес заемщика, проходящего андеррайтинг.

На следующем рисунке (рис. 3) представлен образец входной формы, использующей большее количество входных полей, чем предыдущий. Кроме паспорта для заполнения данной формы необходима справка с места работы (трудовая книжка), подтверждающая характер занятости заемщика.


Рис. 3 Образец анкеты, которая может быть использована для оценки кредитоспособности заемщика с применением априорных оценок. Для андеррайтинга требуется только паспорт заемщика и трудовая книжка.

Главное отличие данной формы от предыдущей состоит в наличии характеристик заемщика, позволяющих более детально оценить его вероятностные современные и будущие доходы. Использование новой группы показателей позволяет не только увеличить точность математического ожидания дохода данной группы, но и точность оценки ожидаемого разброса и его будущей динамики на срок кредитования.




| Главная | О проекте | EGAR CL | EGAR ApplicationScoring | EGAR BehaviorScoring | EGAR MarketScoring | Консалтинг | Новости | Карта сайта | Публикации | Контакты


© 2003-2017 "EGAR Technology Inc." - ConsumerLending.ru
См. также Кредитный риск на CreditRisk.ru